Стреси і втрати: що відбувається з українськими банками

Національний банк навесні анонсував проведення стрес-тесту для найбільших і великих банків. На сьогодні повністю завершено аналіз 15 найбільших, або так званих системних банків, пише "Капитал".

Минулі три квартали 2014-го видалися вкрай складними для української фінансової сфери в цілому та банківського сектора зокрема. Навесні фінустанови зазнали збитків у зв'язку з анексією Криму, пізніше їм довелося закривати свої відділення в зоні проведення антитерористичної операції. Власні втрати українських банків через бойові дії на сході країни, згідно з повідомленням міністра фінансів Олександра Шлапака, склали близько 60 млрд грн. Війна викликала паніку населення. Це посилило девальвацію національної валюти, яка за підсумками дев'яти місяців склала більше 60%. Зниження довіри до банківської системи спровокувало значний відтік клієнтських коштів. Хоча формально, за рахунок переоцінки валютних вкладів, депозитний портфель банків за три квартали виріс на 5%, реальний відтік, за словами голови НБУ Валерія Гонтарєва, досяг 110 млрд грн.

Погіршилися фінансові результати банків, значно знизилася ліквідність фінустанов в умовах обмеженого доступу до зовнішніх ринків капіталу. За даними НБУ, в січні-вересні збиток банків склав 10,6 млрд грн, тоді як за підсумками дев'яти місяців минулого року був зафіксований прибуток 1,7 млрд грн. Підвищення витрат банків за дев'ять місяців 2014 перевищило зростання доходів на 10,8% тоді як ще за результатами серпня цей розрив становив 8,3%. Причина – збільшення відрахувань в резерви – тільки у вересні вони зросли на 8,8 млрд грн, до 53,6 млрд грн.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

Потреба в формуванні резервів пов'язана в першу чергу з девальвацією. Коли гривневий еквівалент валютного кредиту зростає, під нього доводиться доформовувати резерви. Крім того, необхідність в додаткових резервах викликана і зниженням платоспроможності населення, що в свою чергу збільшує кількість простроченої заборгованості. Негативну роль зіграли і проблеми з веденням бізнесу в зоні АТО, де розташовуються великі промислові підприємства-позичальники. Сьогодні там частину кредитів, виплати по яких прострочені більш ніж на 30 днів, досягає 50%. Частка ж проблемної заборгованості в цілому, за даними НБУ, зросла з 7,7% на початок року до 11,5% на початок жовтня. Але насправді реальний рівень прострочених зобов'язань по системі може досягати і 30% загального портфеля банківських позик.

Витрати банків збільшилися також із за і спроби зупинити відтік депозитів за допомогою підвищення процентних ставок. "Динаміка зниження чистого прибутку обумовлена ростом цін на ресурси, особливо по депозитах фізичних осіб – їх вартість піднялася до 23% у гривні, 11,5% – у валюті, що зменшує чистий процентний дохід", – розповідав раніше "Капіталу" начальник прес- служби ПриватБанку Олег Серга.

Стрес-тести

Стрес-тест, де бралися показники фінустанов на 1 січня 2014 р., виявив, що у великих і найбільших банках не вистачає 66 млрд грн капіталу. Дев'ять системних банків, крім ПУМБ, Альфа-Банку, Ощадбанку Росії і Райффайзен Банку Аваль, треба докапіталізувати на 56 млрд грн, а 17 великих – всього на 10 млрд грн. При цьому власники банків можуть внести кошти не відразу, а протягом декількох місяців. Наступного тижня програма докапіталізації повинна бути узгоджена акціонерами банків з регулятором.

Щоб стимулювати акціонерів вливати гроші в банки, Нацбанк пообіцяв преференції для банків, які збільшили свій регулятивний капітал мінімум на 20% до кінця 2015 р, а також надали регулятору програму свого фінансового оздоровлення до 2018 р. Своєю вересневою постановою № 602 НБУ повідомляє, що може пом'якшити умови за виданим таким банкам рефінансування в питанні ставки, графіка повернення заборгованості та переліку необхідного забезпечення за позиками.

Як раніше повідомляв перший заступник голови НБУ Олександр Писарук, на докапіталізацію державних банків з групи найбільших потрібно близько 12,5 млрд грн. На докапіталізацію найбільших банків з іноземним капіталом потрібно ще близько 20,6 млрд грн.

Оцінка суми, необхідної для докапіталізації кожного окремого банку, вимагає індивідуального підходу і повинна враховувати сукупність усіх факторів, які прямо або побічно впливають на його діяльність, зазначає начальник відділу рейтингу фінансової сфери IBI-Rating Анна Апостолова. В зоні найбільшого ризику знаходяться фінустанови, які найактивніше займалися роздрібним беззалоговим кредитуванням. Сьогодні проблемними є більше 30% таких позик, і в середньостроковій перспективі ця цифра буде тільки збільшуватися, впевнений радник голови правління Євробанку Василь Невмержицький. Істотне зростання простроченої заборгованості і відтоки депозитів "з'їдають" ліквідність.

Втім, навіть якщо всі банки увіллють в капітал стільки грошей, скільки потрібно згідно з результатами стрес-тесту, це ще означає, що ситуація в банківській системі країни значно покращиться. Навіть ці чималі гроші не вирішать всі проблеми, адже найгірший сценарій стрес-тесту розраховувався при курсі 12,5 грн / дол. Вчора офіційний курс НБУ становив 13,49 грн / дол.

Більш того, фінустанови ще не списали з балансів втрати в Криму та в зоні АТО – близько 60 млрд грн. Саме ці нові чинники і повинен буде врахувати ще один стрес-тест, який Нацбанк проведе наступного року.