Спустя несколько дней после завершения карьеры футболиста Руи Кошта был назначен спортивным директором "Бенфики". В среду он был представлен в новом качестве на специальной пресс-конференции.
Руи Кошта начинал карьеру в португальском клубе "Фафе", затем провел четыре сезона в "Бенфике". В 1994-2001 годах выступал за итальянскую "Фиорентину" (забил 40 голов). В 2001—2006 играл за "Милан". С 2006 — снова за португальскую "Бенфику". Игровой номер — 10.
Завершил свою профессиональную карьеру в прошлое воскресенье, 11 мая, в матче против "Витории", завершившийся со счетом 3:0 в пользу "Бенфики".